تذبذب التداول استراتيجية vxx الأساسية

تذبذب التداول: استراتيجية VXX بسيطة جعلت تتطور باستمرار ETF وETN السوق من السهل للغاية لمتوسط ​​تاجر التجزئة في الحصول على الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمتداولين المحترفين. مع أن توافر الجديد قد قطعت تدفق أعداد كبيرة من الاستراتيجيات والأفكار عن النهج الكمية لهذه الأسواق. وقد وفرت إنشاء VXX ETN تجار التجزئة القدرة على التداول تقلبات السوق. التجار الذين اعتادوا على مجرد استخدام VIX مؤشرا السوق العام أصبحت الآن قادرة فعلا على التجارة هذا المؤشر. وVXX يجعل تقلب تداول خيار لتجار التجزئة. جاي Wolberg يعطينا فكرة فريدة من نوعها لاستراتيجية التداول. جاي Wolberg من التقلب تجارة نشرت استراتيجية للتداول VXX بناء على إشارات من VXX أسبوعي لفة العائد (WRY) و 10 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط. قواعد لهذه الفكرة بسيطة للغاية: هناك نصفين هذه الاستراتيجية التداول: 1) كونها قصيرة VXX / UVXY (أو XIV طويلة / SVXY) كلما WRY أقل من المتوسط ​​المتحرك ل، و 2) يجري طويلة VXX / UVXY (أو XIV قصيرة) كلما WRY فوق المتوسط ​​المتحرك ل. انه يوفر لنا مع المعلمات backtesting له: إيف backtested الاستراتيجيات بشكل منفصل عن VXX قصيرة فقط وطويلة VXX فقط من بداية VXX (2009/01/30) من خلال 2013/12/10. مصنوعة نقطة اتخاذ القرار باستخدام أيام إغلاق البيانات (الصفقات فرد في التحليل ويمكن الاطلاع هنا). جايز عوائد الجانب قصيرة تبدو واعدة جدا: لVXX قصيرة فقط: # من المكاسب: 59 # من الخسائر: 47 متوسط ​​العائد: + 4.1٪ ماكس الربح: + 40.4٪ ماكس الخسارة: -19.2٪ مجموع الأرباح خسارة: + 438.6٪ إلا أن عوائد الجانب طويلة تخلخل مربحة: لفترة طويلة VXX فقط: # من المكاسب: 32 # من الخسائر: 74 متوسط ​​العائد: -0.8٪ ماكس الربح: + 60.6٪ ماكس الخسارة: -17.4٪ مجموع الأرباح الخسائر: -81.9٪ كما ترون، يظهر الجانب القصير من هذه الاستراتيجية ليكون له ميزة، ولكن يتم لا الجانب طويلة كومة جدا تصل. تواصل جاي من خلال توفير رسوم بيانية أن يقدم عوائد الصفقات الفردية. وهو يقترح أيضا أن العديد من الصفقات الجانبية طويلة بدأت مربحة، ولكن بعد ذلك أعاد مكاسبها وتحولت إلى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة قد المحمية تلك الأرباح وأصدرت استراتيجية الجانب طويلة ناجحة. بالإضافة إلى إضافة نقاط زائدة، وأود أيضا أن من الغريب أن نرى كيف مضيفا مرشح الاتجاه على المدى الطويل من شأنها أن تؤثر على العوائد. وأتساءل كيف أخذت له العديد من الصفقات تفقد مكان على الجانب الخطأ من 100 أو 200 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط. مرة أخرى، لدينا استراتيجية التي يمكن تطويرها إلى شيء فريد ومربحة. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام.